会计学院崔珍报道

2019年4月19日下午，澳大利亚格里菲斯大学李希阳博士来我校做“股票收益可预测性:平均相关方法的国际应用”主题的讲座。

李博士讲解了自己的学术论文《Stock Return Predictability:.International Aplication of Average Correlation Approach》，主要从研究模型、研究问题、计算过程变量描述（依赖性，财务比率和利率，宏观经济指标）、数据来源、研究过程、贡献及影响、论文结构等方面展开介绍，为大家讲述了此篇论文通过对全球27个股票市场，包括发达股票市场和新兴股票市场以及三个地理区域的大规模估计，旨在提供对平均相关性的总体评估以及它预测未来股票市场收益的准确程度，同时为大家介绍了此篇论文主要研究的三个问题，一是美国的股票收益可预测性：平均相关性的应用，应用平均相关性来预测美国市场的股票收益率；二是股票收益可预测性：国际视角，通过将平均相关性应用于国际市场来补充第一项研究；三是美国股票市场与主要股市之间的相互依赖：超前滞后分析，即确定滞后平均相关性美国回报作为分析国际股票背景之间的领先 - 滞后关系的回报预测因子。